Коллективные методы прогнозирования или шоу-мены фондового рынка

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

Вы, если являетесь инвестором и стремитесь принимать самостоятельные решения, но слушаете сторонних аналитиков, почти наверняка смотрите телеканал РБК и передачу «Рынки», знаете имена и фамилии аналитиков, некоторые из которых имеют скандальную славу. В этом смысле их еще в интернете называют «горлодериками», то есть теми, кто всячески стремится повысить свой имидж.

Так вот, технологии шоу, которые применяются финансовыми телеканалами, CNN, Bloomberg, в том числе и РБК построены на индивидуальных и коллективных методах прогнозирования. Когда выступает один эксперт в связке с ведущим программы – это использование индивидуального прогноза, когда приглашают команду или устраивают ток-шоу двоих, применяются коллективные методы.

Опишем для Вас природу и устройство этих методов, чтобы Вы могли самостоятельно принимать инвестиционные решения, пусть даже с применением мнений сторонних аналитиков.

Основой коллективных методов является мозговая атака [1] (мозговой штурм).

Идея мозговой атаки базируется на наблюдениях того, что:

• одни люди хорошо генерируют идеи, но плохо справляются с их анализом
• другие люди больше склонны к критическому анализу чужих идей, чем к генерированию своих.

Это метод применяется не только в менеджменте и обучении, но и в практике принятия индивидуальных и коллективных решений, в том числе и при торговле на фондовом рынке.

В коллективе мозговую атаку ведут два организатора:

• специалист по теме
• специалист по процедуре

Приведем правила мозговой атаки, они могут вам пригодиться при ее проведении, как ее принципы.

---

[1] Предложена в 30-е гг. Алексом Осборном

Важно знать закономерности человеческой коллективной психологии.

Ответы при поиске идей и предположений обладают свойствами:

• рефлексивности – когда ответ соответствует только собственной точке зрения
• симметричности – когда ответ схож с точкой зрения другого человека
• транзитивности – когда для ответа использована схожая точка зрения другого человека и выведена собственная подобная точка зрения (логический переход от чужой токи зрения к подобной, но собственной точке зрения) или нетранзитивность (переход к отличной точке зрения)
• связности – когда ответ получен путем сопоставлений различных (схожих и отличных) точек зрения для получения именно прочного ответа
• позитивности – когда, личный позитив перекрывает осознание объективной опасности

Формируя прогнозы, люди вступают в отношения:

• толерантности – когда отсутствует или ослабевает потенциал расхождения точек зрения между экспертами
• эквивалентности – когда наблюдается идеальная близость точек зрения (неустойчивая форма, поскольку очень быстро надоедает)

Зачем нужно знать про свойства и отношения людей при формировании прогнозов?

Затем, что это может объяснять заранее заложенные в прогноз погрешности, по принципу того, что большинство всегда ошибается, а также можно сделать выводы, чего хочет правящее меньшинство.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

Корреляция финансовых инструментов и целых рынков - в помощь прогнозу!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

Корреляционные методы прогнозирования

Почему именно корреляционные методы прогнозирования, а не регрессионные или корреляционно-регрессионные методы (как их называют статистики)?

Разберемся с понятиями корреляции и регрессии.

Корреляция – взаимосвязь переменных, не предполагающая причинную зависимость.

Самое главное заблуждение - когда многие аналитики, особенно частные инвесторы задают вопрос: почему произошло то или иное движение на рынке? 

Корреляция и прогноз на ее основе вообще не требуют ответа на такой сакраментальный вопрос!

Виды корреляции:

● прямая корреляция означает одновременное (сходное) увеличение или уменьшение значений

● обратная корреляция означает несовпадающее (разнонаправленное) увеличение или уменьшение значений.

Регрессия, в наиболее простом случае – это зависимость одной переменной от другой. Чтобы определить понятие регрессия более точно, нужно разобраться с понятиями прогресса и регресса.

Прогресс – направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному.

Регресс – процессы деградации, понижения уровней организации и развития.

Итак, корреляция – это взаимосвязь переменных, а регрессия – это зависимость одной переменной от другой.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что корреляция является основой для расчета регрессии, поскольку сначала определяется, есть ли какая либо взаимосвязь (в т.ч. взаимодействие) между переменными, а потом вычисляется подчиненность одной переменной от другой.

Приведем пример, как можно применять логику корреляции и регрессии на российском рынке. Если посмотреть внимательно на российский рынок, то он «идет» в контексте мирового фондового рынка. 

На открытии наш рынок зависит от того, как:

● закрылся американский рынок вчера

● торгуется Азия до открытия России сегодня

Однако так бывает не всегда. В моменты расхождения нашего рынка с мировым взаимосвязь рынков сохраняется (Россия все-таки развивающийся рынок), однако подчиненность в такие моменты ослабевает.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!