Универсальные параметры для прогнозирования цен финансовых инструментов

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

Я именно так называю эти параметры поскольку каждый из них, хоть и имеет академическое название, которое при расшифровке является "говорящим", словно прямо показывает нам все закономерности поведения финансовых инструментов и то, сохранятся ли они в будущем.

Параметры для прогнозирования цен и значений финансовых инструментов:

● математическое ожидание по финансовым инструментам

● стандартное отклонение параметров

● волатильность по финансовым инструментам

● корреляция между финансовыми инструментами

● показатель «Бета»

● показатель «Альфа»

● детерминация или неопределенность между финансовыми инструментами

Данные параметры в прогнозировании вторичны, поскольку зависят от фундаментальных условий, однако они показывают то, что фундаментальные условия изменились и то, какое влияние (позитивное, негативное или нейтральное) имеют эти условия.

Для того, чтобы понять, как именно по указанным параметрам прогнозировать поведение рынка, нужно разобрать их практическую сущность и рассматривать каждый по отдельности в связке с ценой одного или двух финансовых инструментов, чаще графика цены акции и графика цены индекса совместно с рассматриваемым параметром.

Продолжение следует...

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!