1. Берем индекс ММВБ10. Его структуру смотрим
на сайте http://moex.com/
2. Делим капитал на 6 частей по 15% и 1 часть
10%.
3. Выбираем 6 наиболее ликвидных акций из 10
акций индекса ММВБ.
4. По каждой из 6 бумаг высчитываем:
математическое ожидание, ставим на график индикатор стандартного отклонения,
накладываем % изменения от закрытия по всем 6 бумагам на % изменения от
закрытия ММВБ10.
5. Если у акции растет математическое
ожидание, она сильнее индекса, пошел рост бумаги, и одновременно стало расти
стандартное отклонение, то это первая акция покупается на 15% капитала.
6. Таким же образом включаются в портфель все
остальные 5 бумаг
7. Определяем целевой уровень прироста, при
достижении которого будем выходить из акции (например, 2%).
8. Плюс, полученный в виде 2% с акции не
тратится, а приплюсовывается к оставшимся 10% капитала
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментируйте и откомментированы будете...!