Корреляционные методы прогнозирования
Почему именно корреляционные методы прогнозирования, а не регрессионные или
корреляционно-регрессионные методы (как их называют статистики)?
Разберемся с понятиями корреляции и регрессии.
Корреляция – взаимосвязь переменных, не предполагающая причинную
зависимость.
Самое главное заблуждение - когда многие аналитики, особенно частные инвесторы задают вопрос: почему произошло то или иное движение на рынке?
Корреляция и прогноз на ее основе вообще не требуют ответа на такой сакраментальный вопрос!
Виды корреляции:
● прямая корреляция означает одновременное
(сходное) увеличение или уменьшение значений
● обратная корреляция означает несовпадающее
(разнонаправленное) увеличение или уменьшение значений.
Регрессия, в наиболее простом случае – это зависимость одной
переменной от другой. Чтобы определить понятие регрессия более точно, нужно
разобраться с понятиями прогресса и регресса.
Прогресс – направление развития, для которого характерен
переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному.
Регресс – процессы деградации, понижения уровней организации
и развития.
Итак, корреляция – это взаимосвязь переменных, а
регрессия – это зависимость одной переменной от другой.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что корреляция
является основой для расчета регрессии, поскольку сначала определяется, есть ли
какая либо взаимосвязь (в т.ч.
взаимодействие) между переменными, а потом вычисляется подчиненность одной переменной от другой.
Приведем пример, как можно применять логику корреляции
и регрессии на российском рынке. Если посмотреть внимательно на российский
рынок, то он «идет» в контексте мирового фондового рынка.
На открытии наш рынок
зависит от того, как:
● закрылся американский рынок вчера
● торгуется Азия до открытия России сегодня
Однако так бывает не всегда. В моменты расхождения нашего рынка с мировым взаимосвязь рынков сохраняется (Россия все-таки развивающийся рынок), однако подчиненность в такие моменты ослабевает.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментируйте и откомментированы будете...!