Корреляция финансовых инструментов для цели прогноза их цен

Показывает насколько однонаправлено или разнонаправлено движутся инструменты относительно друг друга.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

Между собой можно сравнивать:

● акции

● акции и фьючерсы на акции

● акции и индексы

● индексы и фьючерсы на индекс

Корреляцию целесообразно использовать для выбора финансовых инструментов, которые из всего их набора могут быть лучше, чем остальные.

Рассмотрим, чем может быть полезно сравнение акции и фондового индекса.

● Если акция имеет высокую корреляцию с индексом, это означает, что если индекс начинает расти, то эта бумага будет его «вести» наверх (при неизменности корреляции).

● Если акция имеет низкую корреляцию с индексом, это означает, что если индекс начнет расти, то эта бумага будет относительно неизменна (при неизменности корреляции).

● Если корреляция отрицательная, то если индекс начнет расти, то бумага может начать падать.

В корреляции, как и в других параметрах, предназначенных для прогнозирования, важно, растет, или падает данный параметр в динамике.

● Если корреляция инструмента с индексом была отрицательной, а потом стала незначительно положительной, то это означает, что постепенно бумага начинает «идти» вместе с рынком

● Если корреляция была сильно положительной, а потом стала снижаться и дошла до нулевого значения, это означает, что бумага начинает «жить своей жизнью».

● Если корреляция и дальше снижается и стала отрицательной, то бумага начинает идти в противоположную рынку сторону.

● Бумаги с отрицательной корреляцией можно использовать в короткую позицию в тот момент, когда рынок растет.

● В тот момент, когда рынок падает, бумаги с положительной корреляцией можно использовать в длинную позицию.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!