Детерминация и неопределенность финансовых инструментов для целей прогноза их цены

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

Детерминация и неопределенность – взаимообратные параметры.

Детерминация показывает, в какой степени колебания доходности бумаги «вызваны» колебаниями доходности индекса.

Другими словами детерминация показывает то, как доходность индекса влияет на изменение доходности другого финансового инструмента.

Неопределенность – иначе – НЕ детерминация, когда доходность акции слабо зависит от доходности индекса.

● Если коэффициент детерминации акции в сравнении с индексом равен 73% - это значит, что колебания бумаги можно с повышенной уверенностью приписать колебаниям индекса.

● Если коэффициент детерминации акции в сравнении с индексом равен 17% - это значит, что колебания бумаги приписать колебаниям индекса с повышенной уверенностью нельзя, поскольку эта уверенность «уходя» под 50%, начинает показывать неопределенность, которая формирует неуверенность.

● Если коэффициент детерминации акции в сравнении с индексом равен 17%, то коэффициент неопределенности при этом равен 100% - 17% = 73%. Это высокий процент неопределенности, который и показывает, что колебания бумаги приписать колебаниям индекса с повышенной уверенностью нельзя.

Детерминация Газпрома

Посмотрите, как ведет себя детерминация.

Она либо идет в канале, либо делает скачок.

Скачок детерминации происходит, как правило, после того, как детерминация идет в канале.

Следовательно, видя канал в детерминации, мы делаем вывод, что скоро может появиться активность.

Активность – это направленное движение (появление локального тренда).

Это значит, что детерминация, в своем элементарном виде, может указывать на будущее появление тенденции. А это уже есть элемент прогнозирования.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!